eBook Imen Ben Tahar é Élements de Calcul Stochastique pour l'Évaluation et la é

❮Reading❯ ➳ Élements de Calcul Stochastique pour l'Évaluation et la Couverture des Actifs Dérivés avec Exercices Corrigés Travaux Pratiques et Études de Cas ➬ Author Imen Ben Tahar – Agneroshetland.co Ce livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance Il contient six chapitres Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seCe livre est une introduction au calcul stochastique motivée par les applications en finance et assurance Il contient six chapitres Le premier constitue une introduction aux notions de finance qui seront employées par la suiteabsence d’opportunité d’arbitrage probabilité risque neutre réplication marché complet etc Il est suivi par une introduction au calcul stochastique accessible aux étudiants de première année de master Nous y présentons le mouvement brownien l’intégrale stochastique et des rudiments de calcul stochastique Le troisième chapitre met en oeuvre dans le cadre du modèle de Black Merton Scholes les outils précédemment introduits Les trois premiers chapitres sont accompagnés de plusieurs dizaines d’exercices Ce corpus classique est complété avec quelques parties plus originales Ainsi le cinquième chapitre propose des implémentations informatiques en langage MatlabOctave et Rcalcul des prix d’options sur un arbre binomial simulation de trajectoires browniennes etc Le sixième chapitre porte sur des études de cas pratiques telles que le delta hedging le trading de volatilité et la gestion des risques à travers différentes techniques d’assurance de portefeuille.

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